Сравнение PRAB с SPYM
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PRAB is actively managed, while SPYM is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам PRAB и SPYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 11.50% |
Correlation
The correlation between PRAB and SPYM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. SPYM — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYM
Сравнение PRAB c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и SPYM
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -54.46% | +53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.88% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -7.12% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и SPYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 12.54% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 16.92% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 17.99% | -16.87% |
Сравнение комиссий PRAB и SPYM
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и SPYM
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPYM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and SPYM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
PRAB has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.03% for SPYM.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.02% for SPYM.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор