Сравнение PR1Z.DE с SXR3.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and SXR3.DE (iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while SXR3.DE tracks the MSCI UK. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 9.64%/yr for SXR3.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for SXR3.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и SXR3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и SXR3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 16.31% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and SXR3.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PR1Z.DE and SXR3.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. SXR3.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
SXR3.DE
Сравнение PR1Z.DE c SXR3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | SXR3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.64 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.32 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.43 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и SXR3.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке SXR3.DE в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и SXR3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -40.36% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.13% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -16.69% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -16.69% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -10.13% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.29% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.95% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и SXR3.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | SXR3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.00% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 14.03% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 15.13% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.49% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.96% | +1.67% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и SXR3.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXR3.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и SXR3.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and SXR3.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXR3.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while SXR3.DE tracks MSCI UK. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.33% for SXR3.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и SXR3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор