Сравнение PR1Z.DE с LSMC.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PR1Z.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 36.20%/yr for LSMC.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 37.08% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and LSMC.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between PR1Z.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
LSMC.DE
Сравнение PR1Z.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 10.37 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 32.83 | -26.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 4.27 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, примерно равная максимальной просадке LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -39.77% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.53% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -36.22% | +20.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -39.77% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -3.34% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.37% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.96% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) составляет 4.59%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 11.23% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 22.18% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 30.40% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 31.21% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 26.06% | -7.43% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и LSMC.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
PR1Z.DE is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор