Сравнение PR1Z.DE с EUN1.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 11.08%/yr for EUN1.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EUN1.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и EUN1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 7.28%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и EUN1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 22.44% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and EUN1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between PR1Z.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
EUN1.DE
Сравнение PR1Z.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | EUN1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.69 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.92 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и EUN1.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и EUN1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -62.27% | +22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.61% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -17.40% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -17.40% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.72% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -20.89% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.75% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и EUN1.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | EUN1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.21% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.00% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.43% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.00% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.26% | +3.37% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и EUN1.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и EUN1.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PR1Z.DE and EUN1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.35% for EUN1.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и EUN1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор