PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1Z.DE с 36B3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1Z.DE с 36B3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and 36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 5.39%/yr for 36B3.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for 36B3.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1Z.DE и 36B3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у 36B3.DE с доходностью 6.64%.

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и 36B3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%17.80%
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%3.90%18.99%

Correlation

The correlation between PR1Z.DE and 36B3.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between PR1Z.DE and 36B3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE
Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE

Доходность на риск

PR1Z.DE vs. 36B3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1Z.DE c 36B3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1Z.DE36B3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.41

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.68

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.54

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

1.42

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1Z.DE vs. 36B3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1Z.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа 36B3.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1Z.DE и 36B3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1Z.DE36B3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.41

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PR1Z.DE и 36B3.DE

Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки 36B3.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и 36B3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1Z.DE36B3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.52%

-33.57%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.97%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.87%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-23.45%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.72%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.82%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1Z.DE и 36B3.DE

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1Z.DE36B3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.84%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.38%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.57%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.35%

+2.28%

Сравнение комиссий PR1Z.DE и 36B3.DE

PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 36B3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1Z.DE и 36B3.DE

Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности 36B3.DE в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PR1Z.DE and 36B3.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while 36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.20% for 36B3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и 36B3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор