Сравнение PR1Z.DE с 18M2.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 17.41% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and 18M2.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between PR1Z.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
18M2.DE
Сравнение PR1Z.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.55 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.71 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -37.06% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -6.19% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -14.68% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -20.81% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.44% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.42% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.36% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и 18M2.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.63% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 8.33% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 10.62% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.41% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.44% | +3.19% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и 18M2.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и 18M2.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор