Сравнение PR1T.L с SP5L.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.28%/yr vs 13.02%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 7.40%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам PR1T.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.64% | 4.23% | 5.21% | 4.82% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 7.40% | 17.77% | 25.48% | 26.33% | -18.58% | 30.00% | 15.65% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and SP5L.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between PR1T.L and SP5L.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
SP5L.L
Сравнение PR1T.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1T.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.82 | 1.33 | +9.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.52 | 2.44 | +43.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 431.38 | 10.23 | +421.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и SP5L.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -33.49% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -8.86% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -19.21% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -25.08% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.19% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.59% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.12% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.18%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 3.89% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 8.64% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 11.49% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 19.82% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 19.04% | -18.61% |
Сравнение комиссий PR1T.L и SP5L.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и SP5L.L
Ни PR1T.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and SP5L.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SP5L.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while SP5L.L is S&P 500. PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор