PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1S.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1S.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1S.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1S.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

PR1S.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.88%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1S.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.04%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%18.47%

Correlation

The correlation between PR1S.DE and LYP6.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

-0.18

The correlation between PR1S.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

PR1S.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1S.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1S.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.28

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.88

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

6.63

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1S.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1S.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1S.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1S.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.28

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PR1S.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1S.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.15%

-35.51%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-9.45%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-16.26%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-20.71%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-1.62%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.84%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.49%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1S.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1S.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.35%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

10.65%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

12.90%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

14.41%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

15.86%

-6.93%

Сравнение комиссий PR1S.DE и LYP6.DE

PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1S.DE и LYP6.DE

Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%

Часто задаваемые вопросы

PR1S.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.

PR1S.DE is categorized as Government Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор