Сравнение PR1S.DE с LYBK.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1S.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -1.86% | -4.76% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 12.60% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and LYBK.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | -0.32 |
The correlation between PR1S.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.35 (5 years) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
LYBK.DE
Сравнение PR1S.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.41 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 7.56 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.72 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -62.22% | +45.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -17.12% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -19.90% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -34.32% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -1.83% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -19.62% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 5.47% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 5.84% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 19.19% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 23.95% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 25.45% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 28.55% | -19.62% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и LYBK.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
PR1S.DE is categorized as Government Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор