Сравнение PR1S.DE с AUM5.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - PR1S.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -1.86% | -4.76% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 22.99% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and AUM5.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.01 |
Over the past year, PR1S.DE and AUM5.DE have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
AUM5.DE
Сравнение PR1S.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.57 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 12.74 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.20 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.97 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.96 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -33.66% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -7.15% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -23.30% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -23.30% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -0.46% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.00% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.01% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.63% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 7.61% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 11.64% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 15.19% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.07% | -7.14% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и AUM5.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и AUM5.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.
PR1S.DE is categorized as Government Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор