PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1R.DE с IS0L.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1R.DE с IS0L.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1R.DE returned -2.24%/yr vs -3.06%/yr for IS0L.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IS0L.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и IS0L.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IS0L.DE с доходностью -0.09%.

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

IS0L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-1.03%
3 года*
0.83%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и IS0L.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%
IS0L.DE
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.09%-1.50%0.13%5.16%-17.86%-2.55%2.69%2.24%

Correlation

The correlation between PR1R.DE and IS0L.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between PR1R.DE and IS0L.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с IS0L.DE:
IS0L.DE с TLTIS0L.DE с USTY.LIS0L.DE с IUSBIS0L.DE с SPYIS0L.DE с KX1G.DEIS0L.DE с PRAB.DEIS0L.DE с JE13.DE

Доходность на риск

PR1R.DE vs. IS0L.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IS0L.DE
Ранг доходности на риск IS0L.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0L.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0L.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c IS0L.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1R.DEIS0L.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.40

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
-0.53

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.48

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.02

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. IS0L.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа IS0L.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и IS0L.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1R.DEIS0L.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.03

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и IS0L.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки IS0L.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и IS0L.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1R.DEIS0L.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-23.96%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.93%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-4.96%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.24%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-19.49%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.79%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и IS0L.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1R.DEIS0L.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.54%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.10%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

5.27%

+0.65%

Сравнение комиссий PR1R.DE и IS0L.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS0L.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и IS0L.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IS0L.DE в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0L.DE
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.19%2.19%2.13%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.35%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PR1R.DE and IS0L.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.

PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.20% for IS0L.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и IS0L.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор