PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PR1J.DE с JNHD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1J.DE с JNHD.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds from Amundi - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 9.97%/yr vs 19.21%/yr for JNHD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for JNHD.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и JNHD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у JNHD.DE с доходностью 18.09%.

PR1J.DE

1 день
0.98%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
9.43%
С начала года
15.80%
1 год
34.15%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
Всё время*
-42.28%

JNHD.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
10.66%
С начала года
18.09%
1 год
46.28%
3 года*
25.29%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—
Всё время*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и JNHD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.80%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%9.75%
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		18.09%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%12.61%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and JNHD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between PR1J.DE and JNHD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE
Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с XDJE.DEJNHD.DE с JPNH.DE

Доходность на риск

PR1J.DE vs. JNHD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c JNHD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PR1J.DEJNHD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.20

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.08

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.79

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

15.53

-4.85

PR1J.DE vs. JNHD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNHD.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и JNHD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и JNHD.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки JNHD.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и JNHD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1J.DEJNHD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-21.83%

-77.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.62%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-21.83%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.83%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-5.47%

-92.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.50%

-4.16%

-93.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.97%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и JNHD.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 6.34%, в то время как у Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNHD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1J.DEJNHD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.02%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

16.43%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

20.96%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.85%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

18.41%

+21.74%

Сравнение комиссий PR1J.DE и JNHD.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JNHD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и JNHD.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JNHD.DE в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.54%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PR1J.DE and JNHD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.20% for JNHD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и JNHD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор