Сравнение PR1J.DE с EXX7.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while EXX7.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 11.91%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 14.94% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and EXX7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between PR1J.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
EXX7.DE
Сравнение PR1J.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.52 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 13.72 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.50 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -50.57% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.97% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -20.63% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -21.40% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.45% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.03% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.28% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и EXX7.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.61% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.46% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 23.46% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.55% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.72% | -0.31% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и EXX7.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и EXX7.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EXX7.DE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1J.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while EXX7.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор