Сравнение PR1J.DE с EDMJ.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 9.20%/yr for EDMJ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и EDMJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1J.DE показывает доходность 15.82%, а EDMJ.DE немного выше – 16.26%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
EDMJ.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и EDMJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 10.43% |
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 16.26% | 12.89% | 10.91% | 15.92% | -13.20% | 9.60% | 5.87% | 12.14% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and EDMJ.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between PR1J.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
EDMJ.DE
Сравнение PR1J.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | EDMJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.92 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.83 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и EDMJ.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и EDMJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -27.95% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.59% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -16.82% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -19.81% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.37% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.13% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и EDMJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | EDMJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.60% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 15.23% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 19.21% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.61% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.52% | -0.11% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и EDMJ.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EDMJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и EDMJ.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как EDMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDMJ.DE iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PR1J.DE and EDMJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EDMJ.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.15% for EDMJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и EDMJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор