Сравнение PR1G.DE с 0NS.DE
PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) and 0NS.DE (Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc)) are both Government Bonds funds from Amundi - PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index while 0NS.DE tracks the Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1G.DE returned 0.44%/yr vs 2.58%/yr for 0NS.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PR1G.DE charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for 0NS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1G.DE и 0NS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1G.DE торгуется в EUR, в то время как 0NS.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0NS.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1G.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у 0NS.DE с доходностью 2.57%.
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
0NS.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1G.DE и 0NS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -7.14% |
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 2.57% | -4.75% | 6.80% | 1.82% | -24.72% |
Correlation
The correlation between PR1G.DE and 0NS.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1G.DE vs. 0NS.DE — Ранг доходности на риск
PR1G.DE
0NS.DE
Сравнение PR1G.DE c 0NS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1G.DE | 0NS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.48 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1G.DE и 0NS.DE
Максимальная просадка PR1G.DE за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки 0NS.DE в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1G.DE и 0NS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1G.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.49% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.47% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -6.83% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -21.23% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -23.55% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1G.DE и 0NS.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) (0NS.DE) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PR1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0NS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1G.DE | 0NS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.98% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.34% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.52% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 14.41% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.41% | -8.31% |
Сравнение комиссий PR1G.DE и 0NS.DE
PR1G.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 0NS.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1G.DE и 0NS.DE
Дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как 0NS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0NS.DE Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PR1G.DE and 0NS.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for 0NS.DE.
PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index, while 0NS.DE tracks Bloomberg US Short Treasury Index (SGD Hedged). Their fees differ too: 0.05% for PR1G.DE and 0.08% for 0NS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1G.DE и 0NS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор