Сравнение PR1E.DE с LYBK.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1E.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 0.78% | 39.97% | -22.43% | 9.11% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and LYBK.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between PR1E.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
LYBK.DE
Сравнение PR1E.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.41 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.56 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -62.22% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -17.12% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -19.90% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -34.32% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.83% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -19.62% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.47% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) составляет 4.33%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.84% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 19.19% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 23.95% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 25.45% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 28.55% | -11.87% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и LYBK.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
PR1E.DE is categorized as Europe Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор