PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PR с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PR и CNQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PR и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.90%
-9.89%
PR
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

0.99

CNQ:

0.14

Коэф-т Сортино

PR:

1.41

CNQ:

0.37

Коэф-т Омега

PR:

1.18

CNQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

PR:

1.09

CNQ:

0.14

Коэф-т Мартина

PR:

2.10

CNQ:

0.28

Индекс Язвы

PR:

13.86%

CNQ:

12.93%

Дневная вол-ть

PR:

29.50%

CNQ:

26.26%

Макс. просадка

PR:

-26.73%

CNQ:

-81.11%

Текущая просадка

PR:

-8.22%

CNQ:

-21.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$12.72B

CNQ:

$66.06B

EPS

PR:

$1.78

CNQ:

$2.44

Цена/прибыль

PR:

8.99

CNQ:

12.75

PEG коэффициент

PR:

2.28

CNQ:

12.75

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.70B

CNQ:

$27.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.57B

CNQ:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.74B

CNQ:

$11.90B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 0.81%.


PR

С начала года

11.27%

1 месяц

18.34%

6 месяцев

1.88%

1 год

26.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNQ

С начала года

0.81%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-9.89%

1 год

3.49%

5 лет

21.80%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.990.14
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.410.37
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.04
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.090.14
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.100.28
PR
CNQ

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.99
0.14
PR
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и CNQ

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CNQ в 4.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
4.44%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
4.99%5.03%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PR и CNQ

Максимальная просадка PR за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.22%
-21.66%
PR
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PR и CNQ

Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 6.48%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.48%
7.04%
PR
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab