Сравнение PR.TO с ZHP.TO
PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) and ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PR.TO returned 5.40%/yr vs -2.37%/yr for ZHP.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR.TO и ZHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR.TO показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ZHP.TO с доходностью -0.44%.
PR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.03%
ZHP.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR.TO и ZHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.48% | 11.10% | 24.22% | 7.90% | -18.17% | 28.22% | -0.17% | 1.64% | -10.79% | 9.18% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.44% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -5.84% | 4.23% |
Correlation
The correlation between PR.TO and ZHP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between PR.TO and ZHP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR.TO vs. ZHP.TO — Ранг доходности на риск
PR.TO
ZHP.TO
Сравнение PR.TO c ZHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) и BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR.TO | ZHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 0.23 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | 0.43 | +21.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR.TO и ZHP.TO
Максимальная просадка PR.TO за все время составила -45.17%, что больше максимальной просадки ZHP.TO в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR.TO и ZHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR.TO | ZHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.17% | -41.53% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -6.26% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -11.80% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -30.45% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.02% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.67% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.33% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR.TO и ZHP.TO
Текущая волатильность для Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) составляет 0.78%, в то время как у BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR.TO | ZHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.85% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.29% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 6.72% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 12.65% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 15.92% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR.TO и ZHP.TO
Дивидендная доходность PR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ZHP.TO в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.00% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.18% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR.TO and ZHP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Lysander and BMO.
Подберите оптимальное распределение для PR.TO и ZHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор