Сравнение PR.TO с SPLT.TO
PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) and SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PR.TO returned 14.86%/yr vs 9.50%/yr for SPLT.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR.TO показывает доходность 3.48%, а SPLT.TO немного ниже – 3.44%.
PR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.03%
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.48% | 11.10% | 24.22% | 5.57% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
Correlation
The correlation between PR.TO and SPLT.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
PR.TO
SPLT.TO
Сравнение PR.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 3.21 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | 8.46 | +13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка PR.TO за все время составила -45.17%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.17% | -5.36% | -39.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.82% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -5.36% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -0.49% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.69% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR.TO и SPLT.TO
Текущая волатильность для Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) составляет 0.78%, в то время как у Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.00% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.21% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.44% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 4.63% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 4.63% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность PR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности SPLT.TO в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.00% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR.TO and SPLT.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Lysander and Brompton Funds.
Подберите оптимальное распределение для PR.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор