Сравнение PQVG.L с SGLP.L
PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.68%/yr vs 19.87%/yr for SGLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности PQVG.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQVG.L показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
PQVG.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам PQVG.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.79% | 5.84% | 32.29% | 0.98% | 12.54% | 27.78% | 4.44% | 21.16% | -1.98% | 14.30% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | -0.99% |
Correlation
The correlation between PQVG.L and SGLP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQVG.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
PQVG.L
SGLP.L
Сравнение PQVG.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVG.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 1.88 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 5.06 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.46 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PQVG.L и SGLP.L
Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQVG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -38.83% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -17.89% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -17.89% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -17.89% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.97% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -13.37% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 6.65% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVG.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQVG.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.10% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 19.90% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 23.02% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.11% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.72% | +0.52% |
Сравнение комиссий PQVG.L и SGLP.L
PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVG.L и SGLP.L
Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.82% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.87% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQVG.L and SGLP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.
PQVG.L is categorized as S&P 500, while SGLP.L is Precious Metals. PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор