PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPQSX с PGWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPQSX с PGWIX

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX).

PPQSX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PGWIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPQSX или PGWIX.

Корреляция

Корреляция между PPQSX и PGWIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PPQSX и PGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.63%
25.50%
PPQSX
PGWIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

PPQSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGWIX

С начала года

6.84%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

24.13%

1 год

23.40%

5 лет

5.60%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPQSX и PGWIX

PPQSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PGWIX в 0.75%.

PPQSX
Principal MidCap Growth Fund III
График комиссии PPQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
PGWIX
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class
График комиссии PGWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPQSX и PGWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPQSX
Ранг риск-скорректированной доходности PPQSX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPQSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPQSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPQSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPQSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPQSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
PGWIX
Ранг риск-скорректированной доходности PGWIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGWIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGWIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPQSX c PGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPQSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.941.44
Коэффициент Сортино PPQSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.401.98
Коэффициент Омега PPQSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.25
Коэффициент Кальмара PPQSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.290.62
Коэффициент Мартина PPQSX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.876.30
PPQSX
PGWIX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.94
1.44
PPQSX
PGWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPQSX и PGWIX

Ни PPQSX, ни PGWIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PPQSX
Principal MidCap Growth Fund III		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGWIX
Principal MidCap Growth Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PPQSX и PGWIX

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.12%
-20.63%
PPQSX
PGWIX

Волатильность

Сравнение волатильности PPQSX и PGWIX

Текущая волатильность для Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) составляет 0.00%, в то время как у Principal MidCap Growth Fund Institutional Class (PGWIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PPQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
5.00%
PPQSX
PGWIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab