Сравнение PPL с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPL или ARKK.
Доходность
Сравнение доходности PPL и ARKK
Доходность по периодам
С начала года, PPL показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.53% соответственно.
PPL
32.08%
6.64%
23.18%
37.66%
5.16%
5.43%
ARKK
4.58%
16.16%
25.59%
23.58%
3.25%
11.53%
Основные характеристики
| PPL | ARKK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.49 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 14.39% |
| Дневная вол-ть | 16.27% | 35.54% |
| Макс. просадка | -55.38% | -80.91% |
| Текущая просадка | 0.00% | -64.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PPL и ARKK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPL c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL и ARKK
Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 2.91% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 4.33% | 4.12% | 4.90% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPL и ARKK
Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPL и ARKK
Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 6.13%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.