PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPL с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PPL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL
PPL Corporation		10.39%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 4.55% против 14.48% соответственно.

PPL

1 день
0.45%
1 месяц
-0.19%
С начала года
10.39%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.79%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.92%
10 лет*
4.55%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с WECPPL с DSTLPPL с QQQPPL с SPYPPL с NEEPPL с XLI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PPL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.66

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.40

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.60

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.23

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Корреляция

Корреляция между PPL и ARKK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и ARKK

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL
PPL Corporation		2.87%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок PPL и ARKK

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

PPLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-80.97%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-31.35%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-77.23%

+52.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-80.97%

+32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-55.71%

+54.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-29.81%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

12.16%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и ARKK

Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.11%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

12.59%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

27.62%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

42.55%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

46.38%

-27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

40.11%

-17.37%