PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPL (PPL Corporation) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, PPL returned 3.30%/yr vs 15.75%/yr for ARKK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PPL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 3.30% против 15.75% соответственно.

PPL

1 день
0.55%
1 месяц
-7.35%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.73%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
3.30%

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL
PPL Corporation		0.75%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between PPL and ARKK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.12

The correlation between PPL and ARKK shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPL Corporation

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с WECPPL с DSTLPPL с QQQPPL с NEEPPL с SPYPPL с XLI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PPL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPL Corporation (PPL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.96

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.52

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.12

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

2.49

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PPL и ARKK

Максимальная просадка PPL за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-80.97%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-31.35%

+18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-39.56%

+20.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-77.23%

+52.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

-80.97%

+32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-49.39%

+37.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-30.12%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

14.06%

-9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL и ARKK

Текущая волатильность для PPL Corporation (PPL) составляет 5.79%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что PPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.45%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

25.08%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

36.37%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

46.28%

-27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

40.26%

-17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL и ARKK

Дивидендная доходность PPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PPL
PPL Corporation		3.15%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PPL and ARKK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to PPL (5.79%). In terms of maximum drawdown, PPL dropped -55.38% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор