Сравнение PPFB.DE с RWE.DE
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while RWE.DE (RWE AG) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 16.35%/yr for RWE.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и RWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 29.46%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и RWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
RWE.DE RWE AG | 29.46% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 17.00% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and RWE.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
RWE.DE
Сравнение PPFB.DE c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 6.37 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 15.02 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и RWE.DE
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -85.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -85.39% | +68.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -10.37% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -30.49% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -5.46% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -45.33% | +40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.40% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и RWE.DE
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.73% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 18.70% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 24.54% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 25.61% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 28.31% | -12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и RWE.DE
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWE.DE RWE AG | 2.09% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and RWE.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор