Сравнение PPFB.DE с ISLN.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 38.14%/yr for ISLN.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -4.13%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISLN.L
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 86.09%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -4.13% | 118.24% | 29.09% | -3.73% | 9.80% | -8.81% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and ISLN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between PPFB.DE and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
ISLN.L
Сравнение PPFB.DE c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и ISLN.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -68.32% | +51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -42.05% | +25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -42.05% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -38.64% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -42.65% | +38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 18.75% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и ISLN.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 15.17% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 53.64% | -33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 56.54% | -33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34.50% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 29.99% | -13.86% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и ISLN.L
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и ISLN.L
Ни PPFB.DE, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and ISLN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISLN.L.
PPFB.DE is categorized as Gold, while ISLN.L is Silver. PPFB.DE tracks Gold, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор