Сравнение PPFB.DE с GLDW.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) are both Precious Metals funds tracking the Gold, from iShares and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 27.97%/yr for GLDW.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и GLDW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 4.90%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 4.90% | 45.55% | 34.37% | 9.54% | 6.06% | 4.83% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and GLDW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between PPFB.DE and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
GLDW.L
Сравнение PPFB.DE c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | GLDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.75 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.55 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и GLDW.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, примерно равная максимальной просадке GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -17.20% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -17.20% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.20% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -15.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.13% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 6.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDW.L
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.11% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | GLDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 19.96% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 22.98% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.23% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.05% | +0.08% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDW.L
И PPFB.DE, и GLDW.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDW.L
Ни PPFB.DE, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PPFB.DE and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE and GLDW.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор