PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с GLDW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и GLDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как GLDW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GLDW.L с доходностью 4.90%.


PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
10 лет*

GLDW.L

1 день
0.55%
1 месяц
-3.61%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.12%
1 год
31.08%
3 года*
27.97%
5 лет*
19.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и GLDW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
GLDW.L
WisdomTree Core Physical Gold
4.90%45.55%34.37%9.54%6.06%4.83%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and GLDW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between PPFB.DE and GLDW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

WisdomTree Core Physical Gold

Доходность на риск

PPFB.DE vs. GLDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

GLDW.L
Ранг доходности на риск GLDW.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDW.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDW.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDW.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDW.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c GLDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPFB.DEGLDW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.75

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.55

+0.05

PPFB.DE vs. GLDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDW.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и GLDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPFB.DEGLDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и GLDW.L

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, примерно равная максимальной просадке GLDW.L в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и GLDW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DEGLDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-17.20%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.20%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-17.20%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-15.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.13%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

6.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и GLDW.L

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеют волатильность 5.11% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DEGLDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

19.96%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

22.98%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.23%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.05%

+0.08%

Сравнение комиссий PPFB.DE и GLDW.L

И PPFB.DE, и GLDW.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и GLDW.L

Ни PPFB.DE, ни GLDW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, PPFB.DE and GLDW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE and GLDW.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и GLDW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор