PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с 8PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с 8PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and 8PSE.DE (Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while 8PSE.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 28.08%/yr for 8PSE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for 8PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и 8PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у 8PSE.DE с доходностью 0.15%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

8PSE.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.44%
1 год
29.12%
3 года*
28.08%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и 8PSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%
8PSE.DE
Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.15%62.78%24.11%10.00%-2.18%-1.20%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and 8PSE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.83

The correlation between PPFB.DE and 8PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с 8PSE.DE:
8PSE.DE с IAU8PSE.DE с GLD8PSE.DE с WSLV.DE8PSE.DE с RM8U.DE8PSE.DE с CD91.DE8PSE.DE с G2X.DE8PSE.DE с ETLX.DE

Доходность на риск

PPFB.DE vs. 8PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
8PSE.DE
Ранг доходности на риск 8PSE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c 8PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPFB.DE8PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.16

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.91

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.56

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

2.31

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPFB.DE vs. 8PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа 8PSE.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и 8PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPFB.DE8PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.16

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.16

+1.10

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и 8PSE.DE

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки 8PSE.DE в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и 8PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DE8PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-50.81%

+34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-50.81%

+34.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-50.81%

+34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-16.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.13%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

12.27%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и 8PSE.DE

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC (8PSE.DE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DE8PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.95%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

71.01%

-50.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

181.73%

-158.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

87.63%

-71.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

81.06%

-64.93%

Сравнение комиссий PPFB.DE и 8PSE.DE

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 8PSE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и 8PSE.DE

Ни PPFB.DE, ни 8PSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and 8PSE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for 8PSE.DE.

PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while 8PSE.DE is Gold. PPFB.DE tracks Gold, while 8PSE.DE tracks LBMA Gold Price PM (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.34% for 8PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и 8PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор