Сравнение PPDX.L с AUCP.L
PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price, while AUCP.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPDX.L returned 4.40%/yr vs 13.49%/yr for AUCP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PPDX.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности PPDX.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPDX.L показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у AUCP.L с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции PPDX.L уступали акциям AUCP.L по среднегодовой доходности: 4.40% против 13.49% соответственно.
PPDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -34.59%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- -5.21%
- 5 лет*
- -19.82%
- 10 лет*
- 4.40%
AUCP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 55.82%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам PPDX.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -24.26% | 62.02% | -18.11% | -51.02% | -7.71% | -19.05% | 22.83% | 51.27% | 18.90% | 55.60% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -10.22% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
Correlation
The correlation between PPDX.L and AUCP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.28 |
Over the past year, PPDX.L and AUCP.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPDX.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
PPDX.L
AUCP.L
Сравнение PPDX.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPDX.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.56 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.09 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPDX.L и AUCP.L
Максимальная просадка PPDX.L за все время составила -77.71%, примерно равная максимальной просадке AUCP.L в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPDX.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPDX.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -81.66% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.94% | -35.61% | -7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.94% | -35.61% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.71% | -39.38% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.71% | -45.72% | -31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.93% | -32.88% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -45.85% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 13.60% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPDX.L и AUCP.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) составляет 12.02%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что PPDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPDX.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 17.90% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.29% | 37.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.16% | 46.44% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 39.29% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 36.09% | +2.35% |
Сравнение комиссий PPDX.L и AUCP.L
PPDX.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPDX.L и AUCP.L
Ни PPDX.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPDX.L and AUCP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPDX.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPDX.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
PPDX.L is categorized as Precious Metals, while AUCP.L is Gold. PPDX.L tracks LBMA Palladium Price, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.49% for PPDX.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для PPDX.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор