Сравнение POWERGRID.NS с BAJAJ-AUTO.NS
POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. POWERGRID.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POWERGRID.NS returned 27.89%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POWERGRID.NS показывает доходность 8.84%, а BAJAJ-AUTO.NS немного выше – 9.22%. За последние 10 лет акции POWERGRID.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 27.89% против 17.64% соответственно.
POWERGRID.NS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 33.43%
- 5 лет*
- 37.88%
- 10 лет*
- 27.89%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERGRID.NS Power Grid Corporation of India Limited | 8.84% | -11.44% | 35.33% | 112.97% | 13.42% | 112.05% | 16.19% | 3.33% | 4.05% | 13.32% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between POWERGRID.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERGRID.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
POWERGRID.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение POWERGRID.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERGRID.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.70 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.87 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка POWERGRID.NS за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERGRID.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -79.13% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -13.37% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -42.31% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.56% | -42.31% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.56% | -42.31% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -17.39% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -14.20% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 4.67% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что POWERGRID.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERGRID.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 17.66% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 21.92% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 23.93% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 25.33% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность POWERGRID.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
POWERGRID.NS Power Grid Corporation of India Limited | 3.16% | 3.40% | 3.81% | 4.77% | 7.95% | 8.48% | 14.05% | 7.78% | 4.70% | 3.86% | 2.24% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Grid Corporation of India Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERGRID.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERGRID.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор