Сравнение POW.TO с HSAV.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) is Bank Loan fund actively managed by Global X. Over the past 5 years, POW.TO returned 22.09%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и HSAV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.
POW.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 17.36%
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 16.25% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -7.49% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
Correlation
The correlation between POW.TO and HSAV.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
HSAV.TO
Сравнение POW.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 4.64 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 12.61 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 1.98 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.72 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и HSAV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -2.18% | -60.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -0.59% | -13.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -1.06% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -2.18% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -0.19% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.22% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и HSAV.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.46% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 1.05% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 1.39% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 1.77% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 1.58% | +21.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и HSAV.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.99% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и HSAV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор