Сравнение POW.TO с CIF.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.36%/yr vs 13.06%/yr for CIF.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции CIF.TO по среднегодовой доходности: 17.36% против 13.06% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 67.63%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 17.36%
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам POW.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 16.25% | 69.74% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.77% | 44.07% | -20.08% | 12.80% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
Correlation
The correlation between POW.TO and CIF.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between POW.TO and CIF.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
CIF.TO
Сравнение POW.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 4.01 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 14.50 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.51 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и CIF.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -42.37% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.50% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -20.40% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -20.40% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -42.37% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -5.66% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.62% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и CIF.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.34% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.46% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.21% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.56% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.69% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CIF.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.99% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and CIF.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор