Сравнение POR с SCHQ
POR (Portland General Electric Company) is a stock, while SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 5 years, POR returned 4.23%/yr vs -5.29%/yr for SCHQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POR и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POR показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.
POR
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.30%
SCHQ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POR и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR Portland General Electric Company | 3.00% | 15.37% | 5.30% | -7.74% | -4.00% | 28.12% | -20.19% | -0.17% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Correlation
The correlation between POR and SCHQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between POR and SCHQ shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POR vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
POR
SCHQ
Сравнение POR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POR | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.75 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 1.94 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.25 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок POR и SCHQ
Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.31% | -46.13% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -7.01% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -17.65% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -40.93% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -36.82% | +27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -26.36% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.70% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности POR и SCHQ
Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POR | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.57% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 5.94% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 8.93% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 14.54% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 15.33% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POR и SCHQ
Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SCHQ в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR Portland General Electric Company | 4.29% | 4.32% | 4.53% | 4.33% | 3.65% | 3.21% | 3.71% | 2.72% | 3.11% | 2.94% | 2.91% | 3.24% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.79% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
POR and SCHQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POR has higher volatility (6.51%) compared to SCHQ (2.57%). In terms of maximum drawdown, POR dropped -50.31% vs SCHQ's -46.13%.
POR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POR и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор