PortfoliosLab logo
Сравнение POR с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между POR и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности POR и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.68%
-24.23%
POR
SCHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.03

SCHQ:

0.40

Коэф-т Сортино

POR:

0.08

SCHQ:

0.63

Коэф-т Омега

POR:

1.01

SCHQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

POR:

-0.03

SCHQ:

0.12

Коэф-т Мартина

POR:

-0.09

SCHQ:

0.78

Индекс Язвы

POR:

7.29%

SCHQ:

6.68%

Дневная вол-ть

POR:

18.85%

SCHQ:

13.05%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

POR:

-18.30%

SCHQ:

-37.91%

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.


POR

С начала года

-4.08%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.46%

1 год

1.09%

5 лет

1.29%

10 лет

5.33%

SCHQ

С начала года

3.21%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-0.62%

1 год

6.05%

5 лет

-8.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POR: -0.03
SCHQ: 0.40
Коэффициент Сортино POR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POR: 0.08
SCHQ: 0.63
Коэффициент Омега POR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POR: 1.01
SCHQ: 1.07
Коэффициент Кальмара POR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POR: -0.03
SCHQ: 0.12
Коэффициент Мартина POR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POR: -0.09
SCHQ: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.40
POR
SCHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и SCHQ

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SCHQ в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company
4.84%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.11%2.94%2.91%3.24%2.95%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.41%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POR и SCHQ

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.30%
-37.91%
POR
SCHQ

Волатильность

Сравнение волатильности POR и SCHQ

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.48%
5.34%
POR
SCHQ