PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POR с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POR с SCHQ

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).

SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POR или SCHQ.

Корреляция

Корреляция между POR и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности POR и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POR:

-0.07

SCHQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

POR:

0.19

SCHQ:

0.13

Коэф-т Омега

POR:

1.02

SCHQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

POR:

0.04

SCHQ:

0.01

Коэф-т Мартина

POR:

0.11

SCHQ:

0.05

Индекс Язвы

POR:

7.87%

SCHQ:

7.09%

Дневная вол-ть

POR:

19.17%

SCHQ:

13.09%

Макс. просадка

POR:

-50.31%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

POR:

-15.66%

SCHQ:

-39.37%

Доходность по периодам

С начала года, POR показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 0.80%.

POR

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.73%

5 лет

4.45%

10 лет

5.62%

SCHQ

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-0.21%

5 лет

-8.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POR и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POR
Ранг риск-скорректированной доходности POR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POR c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portland General Electric Company (POR) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POR на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHQ равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POR и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POR и SCHQ

Дивидендная доходность POR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SCHQ в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POR
Portland General Electric Company		4.68%4.53%4.33%3.65%3.21%3.71%2.72%3.12%2.94%2.91%3.24%2.95%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.53%4.58%3.79%2.88%1.69%1.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POR и SCHQ

Максимальная просадка POR за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POR и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POR и SCHQ

Portland General Electric Company (POR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что POR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...