PortfoliosLab logo
Сравнение POOL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POOL и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности POOL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,793.50%
11,734.08%
POOL
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.66

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.83

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

POOL:

0.90

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.44

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.87

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

POOL:

11.33%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

POOL:

32.31%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

POOL:

-47.54%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.00B

MSFT:

$2.91T

EPS

POOL:

$10.67

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

POOL:

27.33

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

POOL:

2.09

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

POOL:

8.88

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$4.19B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.24B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$543.22M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.60% против 25.12% соответственно.


POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.86%

10 лет

17.60%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POOL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POOL: -0.66
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино POOL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POOL: -0.83
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега POOL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POOL: 0.90
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара POOL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POOL: -0.44
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина POOL, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POOL: -1.87
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.13
POOL
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и MSFT

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок POOL и MSFT

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.54%
-15.70%
POOL
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и MSFT

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
13.68%
POOL
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию