PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PONPX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PONPX управляется PIMCO. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PONPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PONPX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.59% против 16.16% соответственно.

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-2

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий PONPX и VUG

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

PONPX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PONPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PONPXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.82

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.32

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.19

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

4.15

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PONPX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PONPXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.82

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.57

+1.25

Корреляция

Корреляция между PONPX и VUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и VUG

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и VUG

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PONPXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.41%

-50.68%

+37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-16.53%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.41%

-35.61%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.41%

-35.61%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-12.25%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-7.13%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.72%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и VUG

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PONPXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

7.12%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

12.70%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

22.70%

-18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

22.22%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

21.38%

-17.19%