PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PONPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PONPX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PONPX управляется PIMCO. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PONPX или VUG.

Корреляция

Корреляция между PONPX и VUG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PONPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.59%
613.88%
PONPX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PONPX:

2.04

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

PONPX:

3.11

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

PONPX:

1.41

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

PONPX:

2.99

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

PONPX:

9.00

VUG:

2.27

Индекс Язвы

PONPX:

0.93%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

PONPX:

4.11%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

PONPX:

-13.39%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

PONPX:

-1.21%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, PONPX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции PONPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.18% против 14.03% соответственно.

PONPX

С начала года

2.31%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

2.91%

1 год

8.47%

5 лет

4.73%

10 лет

4.18%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PONPX и VUG

PONPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONPX: 0.72%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PONPX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PONPX
Ранг риск-скорректированной доходности PONPX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PONPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PONPX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PONPX: 2.04
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино PONPX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PONPX: 3.11
VUG: 0.96
Коэффициент Омега PONPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PONPX: 1.41
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара PONPX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PONPX: 2.99
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина PONPX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PONPX: 9.00
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PONPX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PONPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.04
0.58
PONPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PONPX и VUG

Дивидендная доходность PONPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		6.11%6.16%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PONPX и VUG

Максимальная просадка PONPX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-13.14%
PONPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности PONPX и VUG

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что PONPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
16.82%
PONPX
VUG