PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDFCAMC.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HDFCAMC.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDFCAMC.NS (HDFC Asset Management Company Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. HDFCAMC.NS operates in Asset Management (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HDFCAMC.NS returned 12.57%/yr vs 23.16%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDFCAMC.NS показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%.

HDFCAMC.NS

1 день
0.00%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-2.12%
1 год
5.21%
3 года*
39.57%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDFCAMC.NS
HDFC Asset Management Company Limited		-5.59%29.67%33.34%50.54%-8.80%-15.20%-7.79%115.64%-17.13%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%1.23%

Correlation

The correlation between HDFCAMC.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.29

The correlation between HDFCAMC.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Asset Management Company Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с HDFCAMC.NS:
HDFCAMC.NS с BAJAJFINSV.NSHDFCAMC.NS с LT.NSHDFCAMC.NS с UNIONBANK.NSHDFCAMC.NS с KEI.NSHDFCAMC.NS с BHARTIARTL.NSHDFCAMC.NS с M&M.NSHDFCAMC.NS с BSE.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

HDFCAMC.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDFCAMC.NS
Ранг доходности на риск HDFCAMC.NS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDFCAMC.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDFCAMC.NS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDFCAMC.NS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDFCAMC.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDFCAMC.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.18

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.81

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.92

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

5.46

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDFCAMC.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDFCAMC.NS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDFCAMC.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.18

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.99

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Просадки

Сравнение просадок HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка HDFCAMC.NS за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDFCAMC.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-52.38%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.97%

-13.63%

-45.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-42.12%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-42.12%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.30%

-14.83%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-10.75%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.40%

5.05%

+34.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

HDFC Asset Management Company Limited (HDFCAMC.NS) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что HDFCAMC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDFCAMC.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.00%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

17.84%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.78%

22.22%

+93.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

23.87%

+34.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

25.43%

+26.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность HDFCAMC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
HDFCAMC.NS
HDFC Asset Management Company Limited		3.92%1.68%1.67%1.50%1.93%1.39%0.96%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Asset Management Company Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HDFCAMC.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDFCAMC.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор