Сравнение PNW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или VOO.
Основные характеристики
| PNW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.15% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 16.07% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.91% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.61 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 5.07% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.05% |
| Макс. просадка | -79.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.15% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между PNW и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и VOO
С начала года, PNW показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и VOO
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.02% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% | 3.36% | 4.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PNW и VOO
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и VOO
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.