Сравнение PNW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PNW и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNW и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 16.92% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.29% против 12.30% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 7.29%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PNW
SCHD
Сравнение PNW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNW | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 3.69 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PNW и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNW и SCHD
Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.52% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PNW и SCHD
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -33.37% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.02% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -16.85% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.37% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -3.27% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -3.34% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и SCHD
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNW | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.35% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.93% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.69% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 14.40% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.69% | +5.92% |