PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNW и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PNW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.38%
394.81%
PNW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNW:

1.39

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

PNW:

2.01

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

PNW:

1.25

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

PNW:

1.10

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

PNW:

6.75

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

PNW:

3.81%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

PNW:

18.42%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

PNW:

-79.18%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PNW:

-10.11%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.86% соответственно.


PNW

С начала года

23.73%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

16.27%

1 год

25.53%

5 лет

3.25%

10 лет

6.32%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.391.20
Коэффициент Сортино PNW, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.011.76
Коэффициент Омега PNW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.21
Коэффициент Кальмара PNW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.101.69
Коэффициент Мартина PNW, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.755.86
PNW
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.20
PNW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNW и SCHD

Дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNW
Pinnacle West Capital Corporation
4.16%4.84%4.49%4.73%3.98%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%3.37%4.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PNW и SCHD

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.11%
-6.72%
PNW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и SCHD

Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
3.88%
PNW
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab