PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNNT с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNNT и MRCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PNNT и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
162.20%
102.35%
PNNT
MRCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

1.14

MRCC:

1.59

Коэф-т Сортино

PNNT:

1.60

MRCC:

2.19

Коэф-т Омега

PNNT:

1.21

MRCC:

1.28

Коэф-т Кальмара

PNNT:

1.31

MRCC:

1.31

Коэф-т Мартина

PNNT:

3.20

MRCC:

13.18

Индекс Язвы

PNNT:

6.25%

MRCC:

2.53%

Дневная вол-ть

PNNT:

17.47%

MRCC:

20.92%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

PNNT:

-5.75%

MRCC:

-3.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$446.63M

MRCC:

$177.88M

EPS

PNNT:

$0.75

MRCC:

$0.61

Цена/прибыль

PNNT:

9.12

MRCC:

13.46

PEG коэффициент

PNNT:

0.28

MRCC:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$90.02M

MRCC:

$59.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$67.81M

MRCC:

$49.33M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$38.31M

MRCC:

$25.46M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.58% соответственно.


PNNT

С начала года

14.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-0.71%

1 год

18.89%

5 лет

13.48%

10 лет

8.93%

MRCC

С начала года

30.79%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

15.08%

1 год

35.48%

5 лет

6.52%

10 лет

5.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNNT c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.141.59
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.602.19
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.28
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.311.31
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.2013.18
PNNT
MRCC

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14
1.59
PNNT
MRCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и MRCC

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности MRCC в 12.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNNT
PennantPark Investment Corporation
13.09%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%9.66%
MRCC
Monroe Capital Corporation
12.30%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%11.15%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и MRCC

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.75%
-3.07%
PNNT
MRCC

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и MRCC

Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 4.70%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
5.24%
PNNT
MRCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab