PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PNNT и MRCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PNNT и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.82%
87.25%
PNNT
MRCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.10

MRCC:

0.59

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.29

MRCC:

0.94

Коэф-т Омега

PNNT:

1.04

MRCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.13

MRCC:

0.66

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.35

MRCC:

2.63

Индекс Язвы

PNNT:

6.77%

MRCC:

5.54%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

MRCC:

24.66%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

PNNT:

-8.98%

MRCC:

-14.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNNT:

$421.16M

MRCC:

$158.27M

EPS

PNNT:

$0.84

MRCC:

$0.45

Коэффициент P/E

PNNT:

7.68

MRCC:

16.23

Коэффициент PEG

PNNT:

0.28

MRCC:

2.05

Коэффициент P/S

PNNT:

2.93

MRCC:

2.61

Коэффициент P/B

PNNT:

0.84

MRCC:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$68.11M

MRCC:

$27.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$61.12M

MRCC:

$25.17M

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$15.96M

MRCC:

$9.17M

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 8.72% против 4.40% соответственно.


PNNT

С начала года

-4.23%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-0.72%

1 год

5.01%

5 лет

29.58%

10 лет

8.72%

MRCC

С начала года

-11.49%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-2.76%

1 год

13.15%

5 лет

9.34%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и MRCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.10
MRCC: 0.59
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.29
MRCC: 0.94
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.04
MRCC: 1.13
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.13
MRCC: 0.66
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.35
MRCC: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MRCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.59
PNNT
MRCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и MRCC

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности MRCC в 13.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.68%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
MRCC
Monroe Capital Corporation
13.72%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и MRCC

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.98%
-14.60%
PNNT
MRCC

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и MRCC

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
14.34%
PNNT
MRCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию