PortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNNT и COWZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PNNT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.08%
144.41%
PNNT
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNNT:

0.18

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

PNNT:

0.40

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

PNNT:

1.06

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

PNNT:

0.24

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

PNNT:

0.63

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

PNNT:

6.75%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

PNNT:

23.66%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

PNNT:

-82.16%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

PNNT:

-9.26%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


PNNT

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-1.59%

1 год

2.79%

5 лет

29.53%

10 лет

8.68%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNNT и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNNT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PNNT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNNT: 0.18
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино PNNT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNNT: 0.40
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега PNNT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNNT: 1.06
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара PNNT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNNT: 0.24
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина PNNT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNNT: 0.63
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.26
PNNT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и COWZ

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.73%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNNT и COWZ

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.26%
-15.03%
PNNT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и COWZ

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.73%
13.14%
PNNT
COWZ