Сравнение PMO с IIM
PMO (Putnam Municipal Opportunities Trust) and IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PMO returned 2.51%/yr vs 2.12%/yr for IIM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMO и IIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMO показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у IIM с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции PMO превзошли акции IIM по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.12% соответственно.
PMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 2.51%
IIM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам PMO и IIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | -0.67% | 10.45% | 3.15% | -1.31% | -20.32% | 10.08% | 9.38% | 23.13% | -4.05% | 8.89% |
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 4.54% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
Correlation
The correlation between PMO and IIM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г. | 0.32 |
Over the past year, PMO and IIM have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PMO:
$285.78M
IIM:
$587.96M
PMO:
$3.11
IIM:
$0.85
PMO:
3.36
IIM:
14.69
PMO:
0.19
IIM:
0.08
PMO:
10.51
IIM:
8.05
PMO:
0.92
IIM:
0.99
PMO:
$27.18M
IIM:
$73.01M
PMO:
$18.84M
IIM:
$54.83M
PMO:
$86.11M
IIM:
$51.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMO vs. IIM — Ранг доходности на риск
PMO
IIM
Сравнение PMO c IIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и Invesco Value Municipal Income Trust (IIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMO | IIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.68 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.16 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.05 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PMO и IIM
Максимальная просадка PMO за все время составила -36.46%, что меньше максимальной просадки IIM в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMO и IIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -40.17% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.19% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -16.20% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.46% | -35.75% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -35.75% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -3.81% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -7.36% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.99% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMO и IIM
Текущая волатильность для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) составляет 2.43%, в то время как у Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMO | IIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.66% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.69% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 10.55% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.46% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 12.83% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMO и IIM
Дивидендная доходность PMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности IIM в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.41% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 4.52% | 4.25% | 4.15% | 4.64% | 5.87% | 4.42% | 4.65% | 4.85% | 5.55% | 5.26% | 5.89% | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMO и IIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Municipal Opportunities Trust и Invesco Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMO and IIM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIM has higher volatility (2.66%) compared to PMO (2.43%). In terms of maximum drawdown, PMO dropped -36.46% vs IIM's -40.17%.
IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMO и IIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор