Сравнение PMM.TO с XRPP.TO
PMM.TO (Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund) and XRPP.TO (Purpose XRP ETF CAD Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - PMM.TO is a Long-Short fund actively managed by Purpose Investments, while XRPP.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и XRPP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у XRPP.TO с доходностью -36.13%.
PMM.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 3.52%
XRPP.TO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- -36.13%
- 6 месяцев
- -44.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMM.TO и XRPP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 5.84% | 12.45% |
XRPP.TO Purpose XRP ETF CAD Currency Hedged Units | -36.13% | -15.95% |
Correlation
The correlation between PMM.TO and XRPP.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM.TO vs. XRPP.TO — Ранг доходности на риск
PMM.TO
XRPP.TO
Сравнение PMM.TO c XRPP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и Purpose XRP ETF CAD Currency Hedged Units (XRPP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMM.TO | XRPP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMM.TO | XRPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.64 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и XRPP.TO
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки XRPP.TO в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и XRPP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMM.TO | XRPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.50% | -67.53% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -67.53% | +67.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -38.65% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и XRPP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMM.TO | XRPP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 74.49% | -65.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 74.49% | -64.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 74.49% | -64.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM.TO и XRPP.TO
Ни PMM.TO, ни XRPP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM.TO Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 2.44% |
XRPP.TO Purpose XRP ETF CAD Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMM.TO and XRPP.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMM.TO is categorized as Long-Short, while XRPP.TO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для PMM.TO и XRPP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор