PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PML с RMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PML с RMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PML (PIMCO Municipal Income Fund II) and RMI (RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PML returned -7.70%/yr vs -0.19%/yr for RMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PML charges 1.08%/yr vs 4.92%/yr for RMI.

Доходность

Сравнение доходности PML и RMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PML показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у RMI с доходностью 9.92%.

PML

1 день
-0.67%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.30%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.70%
10 лет*
-0.31%

RMI

1 день
-0.20%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.29%
1 год
13.91%
3 года*
6.97%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PML и RMI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		1.52%-0.89%2.93%-3.06%-34.06%7.16%-5.17%25.60%6.78%
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		9.92%2.67%6.30%0.19%-21.34%14.86%0.62%19.27%0.55%

Correlation

The correlation between PML and RMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between PML and RMI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Fund II

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с PML:
PML с VNYUXPML с NMTPML с MMDPML с DFSMXPML с DFCMXPML с FHMIXPML с MMU
Часто сравнивают с RMI:
RMI с NACRMI с RFMRMI с MMDRMI с NCARMI с RIVRMI с NMSRMI с NAZ

Доходность на риск

PML vs. RMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PML
Ранг доходности на риск PML: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PML: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PML: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PML: 99
Ранг коэф-та Мартина
RMI
Ранг доходности на риск RMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PML c RMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund II (PML) и RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.07

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.81

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.98

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

5.94

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PML vs. RMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PML на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа RMI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PML и RMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PML и RMI

Максимальная просадка PML за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки RMI в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PML и RMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.34%

-32.73%

-31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.05%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-20.94%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-32.73%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.34%

-5.58%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-11.03%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PML и RMI

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Fund II (PML) составляет 3.63%, в то время как у RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.51%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

11.18%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

13.08%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

16.32%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.20%

-0.72%

Сравнение комиссий PML и RMI

PML берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии RMI в 4.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PML и RMI

Дивидендная доходность PML за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности RMI в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PML
PIMCO Municipal Income Fund II		6.35%6.29%5.86%5.71%7.83%4.85%4.95%4.91%5.86%5.92%6.38%6.24%
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.24%7.92%7.69%7.67%7.63%10.25%6.03%4.85%0.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PML and RMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMI has higher volatility (4.51%) compared to PML (3.63%). In terms of maximum drawdown, PML dropped -64.34% vs RMI's -32.73%.

RMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PML и RMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор