Сравнение PMIO с PMAP
PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PMIO is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PMAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMIO returned 6.41% vs 6.67% for PMAP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности PMIO и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.
PMIO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIO и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.76% | 4.82% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.71% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PMIO and PMAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIO vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PMIO
PMAP
Сравнение PMIO c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMIO | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.66 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 19.21 | -16.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 94.83 | -85.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMIO и PMAP
Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -1.75% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -0.35% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.02% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.08% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.07% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIO и PMAP
PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PMIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.27% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.91% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.15% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.26% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 2.26% | +0.76% |
Сравнение комиссий PMIO и PMAP
PMIO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIO и PMAP
Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.91% | 4.00% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PMIO and PMAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMIO has higher volatility (0.58%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs 6.41% for PMIO. On fees, PMIO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMIO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.
PMIO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for PMAP.
PMIO is categorized as Municipal Bonds, while PMAP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMIO и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор