Сравнение PMIF.TO с ZMMK.TO
PMIF.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - PMIF.TO is a fund fund, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, PMIF.TO returned 6.42%/yr vs 3.82%/yr for ZMMK.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.11%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 0.99% | 9.04% | 5.20% | 7.55% | -6.32% | 1.22% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.11% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between PMIF.TO and ZMMK.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
ZMMK.TO
Сравнение PMIF.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMIF.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 5.22 | -3.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 62.17 | -60.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 348.18 | -341.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIF.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -0.16% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.04% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -0.08% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.00% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.01% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и ZMMK.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.07% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.19% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.27% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 0.34% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 0.34% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.50% | 5.50% | 6.96% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMIF.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMIF.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор