Сравнение PMEGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.14% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VOO
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PMEGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PMEGX
VOO
Сравнение PMEGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.53 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.31 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VOO
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VOO
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -33.99% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.98% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -24.52% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -33.99% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -5.55% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.72% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.55% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VOO
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.34% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.47% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 18.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.82% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.99% | +1.80% |