PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

VOO:

2.93

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.67% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и VOO

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VOO

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VOO

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VOO

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...