Сравнение PMAP с JANB
PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMAP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PMAP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAP показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 1.33% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PMAP and JANB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAP vs. JANB — Ранг доходности на риск
PMAP
JANB
Сравнение PMAP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 133.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 1.97 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PMAP и JANB
Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -6.52% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.22% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.14% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 7.41% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 7.41% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 7.41% | -5.08% |
Сравнение комиссий PMAP и JANB
PMAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAP и JANB
Ни PMAP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAP and JANB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMAP.
PMAP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMAP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PMAP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор