Сравнение PM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 42.84%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.59% соответственно.
PM
42.84%
7.64%
33.09%
48.17%
15.35%
9.55%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| PM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 14.86 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 12.51% |
| Макс. просадка | -42.87% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.57% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PM и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VTI
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 4.06% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PM и VTI
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VTI
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.