PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PM и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
634.08%
439.09%
PM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.56

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

PM:

5.20

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

PM:

1.72

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

PM:

7.69

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

PM:

24.38

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

PM:

3.46%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

PM:

23.73%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PM:

0.00%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.61% соответственно.


PM

С начала года

35.85%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

39.65%

1 год

86.09%

5 лет

23.53%

10 лет

13.19%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.10%

5 лет

16.80%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.63
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 5.28
VTI: -0.08
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.74
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.84
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 24.88
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.63
-0.14
PM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и VTI

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.30%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PM и VTI

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-17.74%
PM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PM и VTI

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.03%
9.41%
PM
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab