Сравнение PM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PM или VTI.
Основные характеристики
| PM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 1.57% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.23% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 16.12% | 12.08% |
| Макс. просадка | -42.87% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.17% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между PM и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PM и VTI
С начала года, PM показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.40% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и VTI
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 5.44% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PM и VTI
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PM и VTI
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.