Сравнение PLX.DE с PRAZ.DE
PLX.DE (Expat Poland WIG20 UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PLX.DE tracks the WIG20 Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLX.DE returned 6.90%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PLX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PLX.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLX.DE показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.
PLX.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLX.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX.DE Expat Poland WIG20 UCITS ETF | 15.78% | 38.63% | -4.03% | 46.50% | -38.88% | 9.75% | -18.45% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 10.90% | 24.75% | 9.68% | 19.26% | -11.81% | 26.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between PLX.DE and PRAZ.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
PLX.DE
PRAZ.DE
Сравнение PLX.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLX.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.94 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.23 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLX.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка PLX.DE за все время составила -60.63%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLX.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.63% | -39.91% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.42% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.01% | -15.47% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.50% | -24.11% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.07% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -6.17% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.80% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX.DE и PRAZ.DE
Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLX.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 12.77% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 15.19% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 17.03% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.02% | +6.14% |
Сравнение комиссий PLX.DE и PRAZ.DE
PLX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX.DE и PRAZ.DE
Ни PLX.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLX.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for PLX.DE.
PLX.DE tracks WIG20 Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for PLX.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PLX.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор