Сравнение PLFRX с ABR
PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) is Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust, while ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PLFRX returned 5.11%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLFRX и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFRX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции PLFRX уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 5.11% против 7.91% соответственно.
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.11%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам PLFRX и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 1.32% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between PLFRX and ABR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFRX vs. ABR — Ранг доходности на риск
PLFRX
ABR
Сравнение PLFRX c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFRX | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 0.84 | +1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.72 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -1.43 | +13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFRX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.94 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.13 | -0.35 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.36 | 0.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок PLFRX и ABR
Максимальная просадка PLFRX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFRX и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFRX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -97.76% | +79.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -53.05% | +51.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.17% | -57.96% | +55.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -57.96% | +51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -72.76% | +54.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -57.96% | +57.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -41.86% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 26.77% | -26.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFRX и ABR
Текущая волатильность для Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) составляет 0.61%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что PLFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFRX | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 21.37% | -20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 33.44% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 40.99% | -38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 37.09% | -34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 40.39% | -36.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFRX и ABR
Дивидендная доходность PLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 7.08% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PLFRX and ABR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to PLFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PLFRX dropped -18.75% vs ABR's -97.76%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFRX и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор