PortfoliosLab logo
Сравнение PKG с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PKG и HUBB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PKG и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.49%
334.45%
PKG
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.45

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

PKG:

0.78

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

PKG:

1.11

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.38

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

PKG:

1.10

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

PKG:

9.89%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

PKG:

24.25%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

PKG:

-24.83%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$16.97B

HUBB:

$19.30B

EPS

PKG:

$9.56

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

PKG:

19.33

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

PKG:

2.30

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

PKG:

1.99

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

PKG:

3.77

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$6.40B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.41B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.31B

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.


PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

17.08%

10 лет

13.77%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.24
PKG
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и HUBB

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности HUBB в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America
2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и HUBB

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-23.29%
PKG
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и HUBB

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 12.53%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
15.52%
PKG
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию