PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

PJUL и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и XLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий PJUL и XLV

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PJUL vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.28

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.51

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.28

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

0.58

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.28

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между PJUL и XLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и XLV

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и XLV

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-39.17%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.76%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-17.11%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.41%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-7.12%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

5.11%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и XLV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.79%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

10.29%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

17.73%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

14.56%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

16.53%

-6.41%